elsőrendű Markov-folyamat

Az elsőrendű Markov-folyamat, olyan folyamat ahol a jelenlegi állapot csak az azt megelőző állapottól függ. Tehát csak az előző állapot ismeretére van szükség a jelenlegi állapot meghatározására. Ez matematikailag úgy néz ki, hogy: P(X[t] | X[t-1]) posteriori eloszlás szerint.