kovarianciamátrix

Kapcsolódó fogalmak: 
többváltozós Gauss eloszlás
Kapcsolódó könyvfejezetek: 
3. A3. Valószínűségi eloszlások
Rövid szöveges bemutatás: 
A kovarianciamátrix a többváltozós Gauss-eloszlás egyik paramétere. A mátrix csak egy ábrázolási forma a változópárok között. Ugyanis a kovariancia azt fejezi ki, hogy két változó mennyire változik együtt. Több változó esetén ezt mátrixos formában érdemes reprezentálni. A mátrix szimmetrikus lesz, mivel a két változópár kovarianciája a változók sorrendjétől független. Például, ha a változók teszteket jelölnek, akkor ha a tesztek ugyan azt mérik, akkor általában az egyik teszten elért eredmény típusa a másik tesztben is meg kell, hogy jelenjen, például ha az egyik teszten átlagos szintet érünk el akkor általában a másikon is. Ezt tudja matematikailag precízen kifejezni a kovariancia, melyet cov(X1,X2)-vel jelölünk.