átmenetvalószínűség

Kapcsolódó fogalmak: 
Markov lánc Monte Carlo módszer
Rövid szöveges bemutatás: 
A fogalom a Markov lánc Monte Carlo (MCMC, Markov chain Monte Carlo) algoritmushoz kapcsolódik, ahogy a Bayes-hálókban következtetünk. Eszerint a mintavétel során olyan dinamikus egyensúlyba kerülünk, ahol az egyes állapotokban töltött idő arányos az előre meghatározott posteriori valószínűségekkel, ha a mintavétel kellően hosszú. Ez a tulajdonság a speciális átmenetvalószínűség (transition probability) miatt áll fent, mely kimondja, hogy a feltételes eloszlást a megfigyelt változó Markov-takarója határozza meg.